<鉅亨易策略之選股系列十五> 量先價行法人買超股

我們都知道成交量是判斷ㄧ檔個股的人氣指標,在股市當中有一個說法叫量先價行,是運用成交量作為預測股價的ㄧ種方法,往往ㄧ檔股票在低檔盤整且長期低量,突然,這間公司宣布了利多消息吸引了大眾目光,伴隨而之的是成交量的放大,股價也通常會強勢一段時間。 那大家一定好奇,若我們買進成交量爆大量的股票,其歷史回測的績效如何, 就讓鉅亨易策略為你解密☺️

首先,在股票池的指標篩選中,我們設定近1日的成交量 > 近20日之成交量的平均值的200%

接者,在第二步幫股票池打分數中,我們設定近1日的三大法人的買賣超百分位排名越高越高分,符合條件者得100分.

設定好指標篩選以及評分條件後,我們可以看到篩選出的標的有8069元太3059華晶科、3324雙鴻、1909榮成、2633台灣高鐵等等標的

挑選出股票之後,我們來驗證一下這個策略歷史回測績效如何,設定回測條件如上:

起始資金:100萬

換股頻率:兩週

買進策略:平均資金買進評分前5名

回測期間:10年

低於幾分不買:60分

同分時選擇買進:市值較低者


回測報告如下所示:

投資策略績效中,我們可以看到此策略的年化報酬率(含權息)為17.49%(略高於大盤年報酬率的12.34%),總獲利達401萬(近10年獲利成長400%).

接者,我們看到投資策略盈虧比,可以看到此策略

打敗指數的機率:47.4%

賺賠比:1.34

組合Beta值:1.06

組合Sharpe值:-0.11

組合Sortino值:-0.19

因此,我們從以上的數據中,可以得出一個結論,此策略的回測績效還有優化的空間,未來會再與大家分享!


看完了以上的介紹,不知大家有沒有什麼想法,都可以在底下留言交流,讓我們一起透過鉅亨易策略,找到投資交易的聖杯哦

策略分享👉https://pse.is/47nefc

______

免安裝、線上雲端運算,幫你打造高勝率量化投資!

✅ 個股評分

✅ 選股回測

✅ 圖表追蹤

✅ 財報/籌碼數據分析

鉅亨網獨家訂閱優惠$999/月,首購享七天免費試用 👉 https://pse.is/3xrvwu

-----

更多大師策略Youtube影音教學 👉 https://pse.is/44mdrm