我們都知道成交量是判斷ㄧ檔個股的人氣指標,在股市當中有一個說法叫量先價行,是運用成交量作為預測股價的ㄧ種方法,往往ㄧ檔股票在低檔盤整且長期低量,突然,這間公司宣布了利多消息吸引了大眾目光,伴隨而之的是成交量的放大,股價也通常會強勢一段時間。 那大家一定好奇,若我們買進成交量爆大量的股票,其歷史回測的績效如何, 就讓鉅亨易策略為你解密☺️
首先,在股票池的指標篩選中,我們設定近1日的成交量 > 近20日之成交量的平均值的200%
接者,在第二步幫股票池打分數中,我們設定近1日的三大法人的買賣超,百分位排名越高越高分,符合條件者得100分.
設定好指標篩選以及評分條件後,我們可以看到篩選出的標的有8069元太、3059華晶科、3324雙鴻、1909榮成、2633台灣高鐵等等標的.
挑選出股票之後,我們來驗證一下這個策略歷史回測績效如何,設定回測條件如上:
起始資金:100萬
換股頻率:兩週
買進策略:平均資金買進評分前5名
回測期間:10年
低於幾分不買:60分
同分時選擇買進:市值較低者
回測報告如下所示:
從投資策略績效中,我們可以看到此策略的年化報酬率(含權息)為17.49%(略高於大盤年報酬率的12.34%),總獲利達401萬(近10年獲利成長400%).
接者,我們看到投資策略盈虧比,可以看到此策略
打敗指數的機率:47.4%
賺賠比:1.34
組合Beta值:1.06
組合Sharpe值:-0.11
組合Sortino值:-0.19
因此,我們從以上的數據中,可以得出一個結論,此策略的回測績效還有優化的空間,未來會再與大家分享!
看完了以上的介紹,不知大家有沒有什麼想法,都可以在底下留言交流,讓我們一起透過鉅亨易策略,找到投資交易的聖杯哦
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