<鉅亨易策略選股系列十八> 營收高成長小型股

在之前的選股策略文章中,有與大家介紹小型股與大型的回測績效,經實證研究顯示小型股會有較高的報酬率,那麼小型股若加入月營收高成長這個條件,其歷史回測績效又是如何,本篇文章就來為大家解析:

第一步在股票池的設定中,我們選擇所有的上市櫃公司

第二步幫股票池打分數,我們設定兩個條件:

  1. 近1月的營收年增率 > 30%,符合條件者得50分
  2. 近一季的股本百分位排名 < 10%,符合條件者得50分

第三步設定回測條件,回測條件如上圖所示 :

起始資金:100萬

換股頻率:每個月

買進策略:平均資金買進評分前5名

回測期間:10年

低於幾分不買:60分

同分時選擇買進:市值較低者


回測報告如下:

投資策略績效報表中,可以看到:

投資策略年報酬率(含權息) : 56.38% VS 大盤年報酬率(含權息): 11.12%

總獲利:8,648萬

投資策略盈虧比報表中,可以看到此投資策略:

賺賠比:2

組合Beta值:0.95

組合Sharpe值:0.87

組合Sortino值:1.9


我們從上面兩張報表中,可以看到此投資策略有不錯的績效表現,且明顯勝過於大盤,大家可以參考唷!

策略連結:https://reurl.cc/Rrp3aZ


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