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在之前的選股策略文章中,有與大家介紹小型股與大型的回測績效,經實證研究顯示小型股會有較高的報酬率,那麼小型股若加入月營收高成長這個條件,其歷史回測績效又是如何,本篇文章就來為大家解析:
第一步在股票池的設定中,我們選擇所有的上市櫃公司
第二步幫股票池打分數,我們設定兩個條件:
第三步設定回測條件,回測條件如上圖所示 :
起始資金:100萬
換股頻率:每個月
買進策略:平均資金買進評分前5名
回測期間:10年
低於幾分不買:60分
同分時選擇買進:市值較低者
回測報告如下:
在投資策略績效報表中,可以看到:
投資策略年報酬率(含權息) : 56.38% VS 大盤年報酬率(含權息): 11.12%
總獲利:8,648萬
在投資策略盈虧比報表中,可以看到此投資策略:
賺賠比:2
組合Beta值:0.95
組合Sharpe值:0.87
組合Sortino值:1.9
我們從上面兩張報表中,可以看到此投資策略有不錯的績效表現,且明顯勝過於大盤,大家可以參考唷!
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