<鉅亨易策略之選股策略系列五> 每股盈餘創六年新高

時序進入到3月底，各上市櫃公司陸續公佈去年的財報，此時是我們找出去年獲利亮眼股票的時機，這次要來分享的策略是每股盈餘創6年新高的選股策略，透過鉅亨易策略來驗證買進每股盈餘創6年新高的投資組合，是否能為我們帶來不錯的報酬率，請大家看以下的介紹：

首先，在股票池中我們選擇所有上市櫃的股票，在評分的系統中我們選擇近4季之每股盈餘EPS > 近6年每股盈餘EPS的最高值，符合條件者得100分

我們可以看到最新篩選出每股盈餘創6年新高的標的，總共有332檔股票。

緊接者，我們將每股盈餘創6年新高的標的做回測，回測條件如上所示：

1. 起始資金：100萬
2. 換股頻率/時機：1年
3. 買進策略：平均資金買金評分前5名
4. 回測期間：10年
5. 低於幾分不買：60分
6. 同分時選擇買進：市值較低者

回測報告如下所示：

我們可以看到買進近1年EPS創6年新高的投資組合，其投資策略年報酬率(含權息) 達32.06%，同期大盤年報酬率(含權息)為12.17%，因此從回測報告中，我們可以看到買進EPS創6年新高的投資組合，其績效明顯超過大盤指數。

接者，在投資策略盈虧比中，我們可以看到以上的回測數據：

打敗指數機率：70% (代表過去10年中，有7年打敗大盤指數)

賺賠比：4.27 (代表此策略可以帶來不錯的報酬率)

組合Beta值：3.19

組合Sharpe值：0.01

組合Sortino值：1.08

從以上的回測報告中，我們可以看到此策略經過驗證，的確可以帶來不錯的報酬率，是一個我們可以參考的投資策略！

最後，我們可以看到此策略過去10年的時間，篩選出來評分前5名且市值較小的標的，從這些個股當中，我們可以再進一步做研究，進而找出適合自己的投資標的。

相信看完了以上的介紹，你一定會好奇此投資策略若再增加其他的選股濾網，是否會有更好的回測績效，若你想要更進一步研究，點擊右方連結即能複製/修改此策略哦👉 https://utm.to/444jqm

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