近一個月市場預期聯準會將在5月份升息2碼,導致許多個股都面臨了一些修正,此時更是我們布局跌深績優股的時機👍,等待未來股市好轉之時,就是我們收割甜美果實的時候囉!想了解買進跌深股,過去回測的歷史績效如何,請看以下介紹👇👇
首先,在設定股票池中,我們設定近20日之還原股價的成長率 (期初至期末)介於 (-20%~ -18%),透過這個設定,可以幫助我們找出近1個月股價跌幅在20%左右的標的。
第二步,在評分系統中,我們設定:
近20日之股價淨值比<1倍,符合條件者得100分
我們可以看到最新符合條件者只有1檔股票,也就是同時符合近1個月跌幅20%以及近20日之股價淨值比<1倍為3666光耀 👍
接者,我們來設定回測,在設定回測條件中,我們設定:
回測報告如下:
我們可以看到此投資策略過去10年的年報酬率(含權息)為35.06% 明顯高於大盤年報酬率(含權息)的11.95%,總獲利達1,920萬,代表此策略在實際回測過程中,的確可以為我們創造良好的績效。
在投資策略盈虧比中,我們看到此投資策略:
打敗指數機率:53.33%
賺賠比:1.46
組合Beta值:0.84
組合Sharpe值:0.06
組合Sortino值:0.19
在風險及報酬中,我們看到此投資策略的勝率為55.3%、個股最大漲幅273.42%,漲幅在0~10%的次數138次高於跌幅在-10%~0%的119次。
相信看完了以上的介紹,你一定對於買進跌深股更具信心,若你想要再做更進一步的研究, 點擊右方的連結,就能複製策略開始研究之旅囉
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