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<鉅亨AI投組教學系列二> 效率前緣介紹與應用
談及效率前緣理論，我們將時光倒回至1950年代，這個理論是由經濟學家Harry Markowitz在其知名的財務期刊 The Journal of finance 發表的《Portfolio Selection》，這個理論解釋了藉由不同資產間的相關性，建立了一個可以降低風險，提高報酬率的投資組合，這個理論也讓Harry Markowitz獲得了諾貝爾經濟學獎。
有鑒於台灣缺少一個強大的投資組合系統，可以為台灣的投資人進行股票與基金最佳化配置，因此鉅亨AI投組的推出，結合了效率前緣理論以及現代AI大數據的技術，幫助身為投資人的你，可有一個如同24小時的貼身理專，隨時為你優化投資組合，以下就來為各位介紹，如何透過鉅亨AI投組優化你的投資組合。
首先，在鉅亨AI投組，在『建立』選單中建構我們的投資組合，我們隨機挑選出5檔股票與5檔基金，分別為；
基金
1. 聯博美國成長基金Ａ股
2. 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元）
3. 群益馬拉松基金
4. 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股（美元）
5. 貝萊德世界科技基金Ａ2
股票
1. 3037 欣興電子
2. 2303 聯華電子
3. 2454 聯發科
4. 2330 台積電
5. 2317 鴻海
建構好投資組合後，接者，我們點擊右下角的以平均比重運算投組
接者，我們可以在檢視區塊中，看到這10檔標的，若以平均資金比重 (每檔各10%）的投組績效，可以看到近5年的回測數據：
- 年回報：22.7%
- 波幅率：21.1%
- 夏普比：1.08
- 最大跌幅：26.2%
接者，在優化的區塊中，可以看到效率前緣中線上的藍色點，是最佳化配置後的結果，我們可以根據我們要的年報酬以及波動率，進行資金比重的調整，從上圖中，我們可以看到優化後的投資組合數據，如下：
- 年回報：27%
- 波幅率：21.7%
- 夏普比：1.25
- 最大跌幅：25.3%
從優化後的回測數據，可以看到優化後的投資組合，其年回報、夏普比皆明顯高於原始投資組合。
再來，我們回到檢視的區塊，可以看到優化投組後資金比重的調整，如上圖所示，接者我們點擊右下角的『前往買賣清單』
我們就可以看到投資組合優化後，給予每檔標的投入資金的建議囉！