剛剛！英國某頂級避險基金官宣，全面使用AI開發量化策略

全球最大的上市避險基金Man Group，正在用“人工智慧體”（Agentic AI）開發量化交易訊號。這種技術正成為金融科技領域的最新趨勢。

近日，全球知名量化避險基金 Man Group 宣佈，其量化股票部門 Man Numeric 已經開始使用一種名為 AlphaGPT 的全新人工智慧系統。這種被稱為“智能代理AI”（Agentic AI）的技術，可以獨立完成挖掘投資思路、自動編寫程式碼並進行歷史資料回測等複雜任務，大幅提高了研究效率和交易訊號的產出速度。

AlphaGPT如何幫助量化研究？

Man Numeric 開發的 AlphaGPT 系統旨在模仿研究人員設計投資訊號的全過程，具體工作包括：

• 資料探勘：從海量資料中自動提取投資思路；
•  策略編碼：自主生成交易策略程式碼；
•  歷史回測：自動在歷史資料中測試策略表現。

儘管系統的產出仍需人工稽核以防止錯誤，但目標是儘可能實現量化研究流程的自動化，加快高品質、規則化交易策略的發現速度。

截至目前，由 AlphaGPT 生成的數十個交易訊號，已經成功通過Man Group內部的投資委員會稽核，即將投入實際交易中。

為什麼量化基金需要“智能代理AI”？

高級投資經理 Ziang Fang 強調，“智能代理AI”的出現解決了量化研究員當前面臨的最大挑戰之一：

“作為量化研究人員，我們面臨的難題之一就是資料氾濫（information avalanche）。資料集、研究論文的數量巨大，我們希望借助智能代理AI的自動化工作流，高效利用這些資源，完成過去不可能實現的複雜任務。”

傳統上，華爾街的量化基金已經在使用大語言模型（LLM）來提升生產力，幫助處理程式碼編寫、財報分析、新聞文字轉換為交易訊號等相對簡單的任務。然而，Man Numeric 此次探索的核心問題是，人工智慧究竟能在多大程度上自主完成複雜的研究任務，從而加速量化策略的生產。

人類 vs AI：AlphaGPT 展現巨大潛力

Man Numeric 在引入該技術之初，曾用過往的資料集測試 AlphaGPT 的能力，結果發現AI不僅能夠重現人類研究員開發出的策略，還能給出此前從未被人類想到的新思路。

Fang表示：

“由於大語言模型的知識廣度極其豐富，它能夠提出許多我們人類由於各種原因沒有想到的策略。AI 每兩三秒鐘就能產生新的交易思路，而這種速度對人類來說是不可能實現的。”

人機協作，守住風險邊界

儘管“智能代理AI”具備自主性，但 Man Numeric 在現階段依然採取審慎的人工稽核方式。這是由於AI系統目前仍存在“幻覺”（hallucination，即編造事實）等問題，同時可能出現相同指令下的不同輸出結果。

因此，Man Numeric 設定了嚴格的“檢查點”，讓AI通過交叉驗證確保輸出的程式碼和原始的策略思想保持一致，以逐步減少人工干預，提升系統的自我糾錯能力。

對此，Fang表示：

“我們不會稱之為‘自動駕駛’，因為我們建立了許多檢查點，確保投資流程的安全性。但我們的根本目標仍是建立一個強大的流程，使AI產生的想法與假設保持高度一致，最大程度地降低人為干預。”

總結與前景展望

Man Group 此次大膽啟用 AlphaGPT 系統，標誌著量化金融領域正邁向一個全新的時代。未來，隨著技術的進步，“智能代理AI”可能會在更大程度上改變華爾街的研究與投資決策方式。

量化投資的競爭，正在演變為技術實力與AI能力的比拚。Man Group 的這次嘗試，為行業提供了寶貴的經驗，也引發了市場對量化交易未來演進方向的廣泛關注。 (LLMQuant)